میانگین متحرک همگرا واگرا یا مکدی (MACD)
در این بخش از آموزش اندیکاتور ها با مکدی آشنا میشویم. مکدی یک اندیکاتور روند است و از یک خط سریع، یک خط آهسته و یک هیستوگرام تشکیل شده است. ورودیهای این شاخص یک میانگین متحرک سریعتر (MA-fast)، میانگین متحرک کندتر (MA-ng) و عددی است که دوره را برای یک میانگین متحرک تعریف میکند (MA-period).
خط سریع مکدی حرکت میانگین متحرکِ تفاوت بین MA-fast و MA-slow است. خط آهسته مکدی میانگین متحرکِ خط سریع MACD است. تعداد دورهها توسط MA-period تعریف شده است. هیستوگرام نیز تفاوت بین خطوط سریع و کند مکدی را نشان میدهد. برای روشن شدن موضوع، مثالی را بیان میکنیم.
فرض کنید مکدی “12، 26، 9” را داریم (یک تنظیم پیشفرض رایج). این بدین معنی است که خط سریع، میانگین متحرکِ اختلافِ بین میانگینهای متحرک 12 دورهای و 26 دورهای است. خط آهسته نیز یک میانگین متحرک ۹ دورهای از خط سریع مکدی است. و هیستوگرام تفاوت بین خطوط خواهد بود.
اما «واگرایی همگرایی» چیست؟ میانگینهای متحرک و هیستوگرام در یک نمودار جداگانه ترسیم شدهاند و میبینیم که خطوط نیز در زمانهایی یکدیگر را قطع میکنند.
هرچه اختلاف بین دو خط کمتر شود و به هم نزدیکتر گردند، یعنی همگرا میشوند. وقتی اختلاف بزرگتر میشود، دو خط از هم جدا میشوند و این یعنی واگرایی. این مشخصه شاخصی است که می توانید در معاملات از آن استفاده کنید. بدین صورت که وقتی روند جدیدی شکل میگیرد، خطوط MACD همگرا و در نهایت متقاطع میشوند (یعنی روند معکوس شده است) و سپس خطوط شروع به واگرایی میکنند. در نقطه تقاطع، هیستوگرام ناپدید میشود، زیرا تفاوت بین خطوط صفر است. نمودار زیر را ببینید.
خط سریع (آبی) تقریباً در ۱۹ فوریه از خط آهسته (نارنجی) عبور کرده است. این نشان میدهد که روند نزولی قبلی به پایان رسیده و روند صعودی شروع شده است و در چند روز آینده وجود دارد. نکتهای که در مورد MACD باید توجه داشته باشید این است که از میانگینهای متحرک سایر میانگینهای متحرک تشکیل شده است. این بدین معنی است که از قیمتهای بسیار زیادی عقب مانده است، بنابراین اگر میخواهید در مراحل اولیه وارد روند شوید، مکدی بهترین اندیکاتور برای استفاده نیست، اما برای تأیید روند عالی است.
